SERIES DE TIEMPO: ADITIVO Y MULTIPLICATIVO HOLT-WINTER'S

Método de Holt-Winters

Se aplica cuando en la serie de tiempo se tienen presentes los componentes de tendencia y estacionalidad ya sea en forma aditiva o multiplicativa.

Es decir, se suavizan los datos por el método exponencial Holt-Winters cuando el componente sistemático de la demanda tienen un nivel, tendencia y un factor estacional.

Características del modelo

 



Método Holt-Winters (Aditivo)

El método de winters calcula los estimados de tres componentes: nivel, tendencia y estacionalidad. Calcula estimados dinámicos con ecuaciones para los tres componentes: nivel, tendencia y estacionalidad. Estas ecuaciones dan una mayor ponderación a observaciones pasadas, las ponderaciones decrecen geométricamente a una tasa constante.

Cada parámetro de suavización,𝞪, ẞ y ỵ , se le dan un valor entre cero y uno, cuanto mayor valor se le dará a la observación más reciente.

Método Holt-Winters (Multiplicativo)

Se usa cuando la serie tiene una tendencia, al menos localmente, y un patrón estacionalmente creciente. 

Al modelo Holt, se divide por el factor estacional (sn_T-L, donde L indica el número de períodos en un año: 4 o 12):

Nivel:  ℓ_T = α(y_T / sn_T-L)+ (1-α)( ℓ_T-1 + b_T-1)

Tendencia:  b_T = γ(ℓ_T - ℓ_T-1) + (1- γ)b_T-1

Factor estacional: sn_T = δ(y_T/ ℓ_T)+(1-δ) sn_T-L